バンドの不一致

Tele2のバンドを見ると、B3、B7、B20、B40 となっています。
http://prepaid-data-sim-card.wikia.com/wiki/Russia

MR05LNがこのうちカバーしているのはB3のみとなります。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/mobile/mr05ln/spec.html

そして、上サイトによると2015年からB3がメジャー都市で使われるようになると書かれているので、Tele2のメインはB7とB20 なのだと思います。
そのメインのバンドを持っていないMR05LNでB3が飛んでいるエリアにたまたま入って電波を捕まえることができれば使えたのでしょうが・・・多分、そこまでまだB3エリアがないのではないかな？と思います。

バンド数を多く抱えているのはiPhoneの日本発売のものになります。
次がHuaweiの上位機種かな。。。
ルーターでも、MR05LNよりはMR04LNの方が対応バンド数が多いはずです。

日本で発売されているものは日本のバンドに合わせてあり、海外と日本ではメインで使われているバンドがかなり違うので、海外旅行される際は、自分がいかれるエリアのバンドを調べた上でルーターも選ばれたほうがいいかと思います。（同じ国内でも会社によってバンドが違うので（ドコモ、ソフトバンクが似たり寄ったりなバンドに対し、auは違うバンドを使っているように））