イタリアでローミング可能なSIMの購入は可能です。 イタリアでもTIM,WIND,Vodafoneなど携帯事業会社の店舗へ行けばSIMカード購入可能です。その際にはローミングができるかは確認しておいた方がいいです。 なお、ドイツではSIMカードの購入はかなり難しくなるのでイタリアで購入しておくことをおすすめします。
補足 SIMカードは国内のみで使用可能なもの、EU圏内でもローミング使用可能なものがあります。全てのSIMカードがEU圏内ローミング対応しているわけではないのでご注意ください。 (先月イタリアでSIM買おうとWINDとVoderfonの店舗に行ってきました。)