回答です

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1、シュンゲン協定発効国間では、ひとつの国とみなしますので、最初に入国するコペンハーゲンが協定発効国の入域になります。簡単に言えば、コペンハーゲンで入国手続きをして、ローマでは手続き無用となります。

2、必要という話を聞いたことはありません。昨年くれにもルフトハンザを利用しましたが、特にしていないようです。
　　リコンファームというのでなく、変更等を知るために航空会社に連絡を入れることは、有意義だとおもいます。

3ツアーでは大体2時間前になっているようです。個人ではどうかについて、規定は知りませんが　45分から1時間くらい前ならよいだろうと、今までしてきましたが、特に問題はありませんでした。
現在はテロ対策等で時間がかかることが予想されますので、お乗りになる航空会社、ルフトのローマに聞くのが一番正確だとおもいます。

4シュンゲン協定発効国間の決まりで、フランクフルトで出国手続きをすることになります。

5　乗り継ぎは特に心配ありません。飛行機を降りたところに居るルフトハンザの職員に航空券、あるいはローマで受け取った搭乗券を見せれば案内してくれます。別にドイツ語、英語は必要ありません。見せるだけでじゅうぶんです。
案内の仕方はいろいろあると思いますが。立ち往生することはないと考えてよいでしょう。
日本語のできるスタッフが居ることは100%間違いないと思いますから、言葉がわからなくてもも安心してよいとおもいます。

6自動乗継だとか変なことを考えないほうがいいとおもいます。お尋ねケースではほぼ間違いなく成田まで荷物が送られると思いますが、ローマの空港で、FRA-NRTと印刷していないクレイムタッグを受け取ったら、荷物は成田までとアピールしたほうがよいとおもいます。

別に不安があっても特に心配することはありませんので、あきらめることはないとおもいます。なを、あきらめるのでしたら、マイルの権利譲ってください。