真っ当な方法

追加料金なし、宅配便も使わずできるだけ沢山荷物を持って帰る手段って、それほど無いと思います。

(1)できるだけ軽いスーツケースorカバンを買う。
(2)マイレージの上級会員になる。
　例：ブリティッシュ航空ではゴールドだと32KgまでOK
(3)ファーストクラス、ビジネスクラスに乗る
(4)免税の範囲で身に着ける

そんなところではないでしょうか？